蒙特卡罗模拟

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蒙特卡罗模拟是一种计算机数学技术，用于根据数值实验的一些已知分布生成随机样本数据。该方法应用于风险定量分析和决策问题。该方法被金融、项目管理、能源、制造、工程、研发、保险、石油和天然气、运输等各种专业人士使用。

这种方法最早是在1940年由研究Atomics弹的科学家使用的。这种方法可以用在那些我们需要做出估计和不确定决策的情况，例如天气预报。

蒙特卡罗模拟 ─ 重要特征

以下是蒙特卡罗方法的三个重要特征 -

• 其输出必须生成随机样本。
• 必须知道其输入分布。
• 在进行实验时必须知道其结果。

蒙特卡罗模拟 ─ 优点

• 易于实施。
• 使用计算机为数值实验提供统计采样。
• 提供数学问题的近似解。
• 可用于随机和确定性问题。

蒙特卡罗模拟 ─ 缺点

• 耗时，因为需要生成大量采样才能获得所需的输出。

• 该方法的结果只是真实值的近似值，而不是精确值。

蒙特卡洛模拟法─流程图

下图显示了蒙特卡罗模拟的一般流程图。